17 Monats Durchschnitt

Moving Average - MA Was ist ein Moving Average - MA Eine weit verbreitete Indikator in der technischen Analyse, die glätten Preisaktion durch Ausfiltern des Lärms aus zufälligen Preisschwankungen hilft. Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Trend - oder Nachlaufindikator, da er auf vergangenen Preisen basiert. Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit über eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngeren Preisen ein größeres Gewicht verleiht. Die häufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstützung und Widerstand Ebenen. Während MAs von sich aus nützlich genug sind, bilden sie auch die Basis für andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einem längerfristigen MA geht. Wenn diese Meldung angezeigt wird, hat Ihr Browser entweder deaktiviert oder unterstützt kein JavaScript. Um die vollständigen Funktionen dieses Hilfesystems, z. B. die Suche, nutzen zu können, muss Ihr Browser JavaScript-Unterstützung aktiviert haben. Weighted Moving Averages Mit Simple Moving Averages wird jeder Datenwert in dem Windowquot, in dem die Berechnung durchgeführt wird, eine gleiche Bedeutung oder Gewicht zugewiesen. Es ist oft der Fall, vor allem in der Finanzdaten-Daten-Analyse, dass mehr chronologisch jüngsten Daten ein größeres Gewicht tragen sollte. In diesen Fällen wird der gewichtete gleitende Durchschnitt (oder der exponentielle gleitende Durchschnitt - siehe das folgende Thema) häufig bevorzugt. Betrachten Sie die gleiche Tabelle der Verkaufsdatenwerte für zwölf Monate: Um einen gewichteten gleitenden Durchschnitt zu berechnen: Berechnen Sie, wie viele Intervalle von Daten an der Moving Average Berechnung beteiligt sind (d. h. die Größe des rechnerischen Windowquot). Wenn das Berechnungsfenster n ist, wird der jüngste Datenwert in dem Fenster mit n multipliziert, der nächstletzte multipliziert mit n-1, der Wert vor dem multipliziert mit n-2 und so weiter für alle Werte im Fenster. Teilen Sie die Summe aller multiplizierten Werte durch die Summe der Gewichte, um den gewichteten gleitenden Durchschnitt über diesem Fenster zu erhalten. Stellen Sie den Weighted Moving Average-Wert in eine neue Spalte entsprechend der oben beschriebenen Positionierung der mittleren Mittelwerte ein. Um diese Schritte zu veranschaulichen, sollten Sie berücksichtigen, ob ein dreimonatiger gewichteter gleitender Durchschnitt der Verkäufe im Dezember erforderlich ist (unter Verwendung der obigen Tabelle der Verkaufswerte). Der Begriff "3-monthquot" impliziert, dass das Berechnungsfenster für das Windowquot 3 ist, daher sollte der Algorithmus für den Weighted Moving Average-Berechnungsfaktor für diesen Fall sein: Oder, wenn ein 3-Monats-Weighted Moving Average über den gesamten ursprünglichen Datenbereich ausgewertet würde : 3-Monats-Weighted Moving AverageMoving Durchschnittliche Indikatorbewegungen Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Die wichtigste Chart für langfristige Investoren Aktuelle Beiträge: Biotech-Aktien führten Mondayrsquos Rally begleitet von kleinen Caps und anderen Aktien, die während des Monats März geschlagen worden waren. Die Russell 2000 gewann 1.8, und die Nasdaq stieg 1, im Vergleich zu kleineren Gewinnen für die Dow-Industrie und SampP 500, beide auf 0,8. Die Käufer wurden durch Kommentare der neuen Notenbankchefin Janet Yellen ermutigt, die darauf hinwies, dass die Zentralbank weiterhin eine niedrige Zinspolitik unterstützen würde. Sie fuhr fort zu sagen, dass die FBI-Agent von seinen Beschäftigungs - und Inflationszielen kurz ist, und dass die Wirtschaft ldquoconsiderable Unterstützung für einige Zeit erfordern wird. In der Nähe von Montagrsquos, stieg der Dow Jones industrielle Durchschnitt um 135 Punkte bei 16.458, die SampP 500 stieg 15 Punkte auf 1.872, und die Nasdaq sprang 43 Punkte auf 4.199. Die NYSE handelte insgesamt 3,3 Milliarden Aktien, und der Nasdaq überquerte 2,1 Milliarden. Fortgeschrittene übertrafen Dekrementer um 3,1-zu-1 an beiden großen Börsen. Für das Quartal lag der Dow um 0,7, der SampP 500 um 1,3 und der Nasdaq stieg um 0,5. Click to Enlarge Nach einem erbärmlichen Januar erholte sich der Februar mit soliden Gewinnen, und März, obwohl volatil, hielt seine eigenen. So zeigt die 17-monatige gleitende Durchschnitt (MA) Diagramm der SampP 500 einen Vorschuss für das Jahr. Der Index liegt nun 13 über seinem 17-monatigen gleitenden Durchschnitt, verglichen mit dem Ende Januar, als die Preise nur 11 über dem MA lagen. Für langfristige Anleger hat sich eine Buy-and-Hold-Strategie seit 1999 gut behauptet, solange sie die Anleitung dieses Charts verfolgten. Kaufen, wenn die schwarze Preislinie kreuzt über die rot bewegte durchschnittliche Linie und Verkauf, wenn die schwarze Linie kreuzt unterhalb der roten Linie hat einige erstaunliche Ergebnisse produziert. Click to Enlarge Auf der Tageskarte des SampP 500 sehen wir, dass die Februarrsquos-Rallye den Index wieder auf einen zinsbullischen Kurs legte und die Marchrsquos-Aktie eine solide Unterstützungszone bildete. Beachten Sie den ansteigenden 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und den umgedrehten roten Haken an der MACD-Anzeige. Fazit: Trotz einiger kurzer Abdeckungen im Tech-Sektor war die Montagrsquos-Rally mit einem überdurchschnittlichen 3-zu-1-Vorquartal stabil und bestätigte damit den Trend. Die Restrukturierung der Portfolios veränderte sich am letzten Tag des Quartals, da institutionelle Anleger gegen einige der lächerlich niedrigen Preise von Biotech - und anderen geschlagenen Gruppen vorgehen konnten. Wie bereits in dieser Woche erwähnt, ist April für seine solide Aktienperformance bekannt. Und das Diagramm der SampP 500 zeigt, dass die Bullen zuständig sind und von einer Zone der Käufer bei 1.813 bis 1.850 unterstützt werden, sowie ein aufwärts treibender 50-Tage gleitender Durchschnitt. Die Lichtbeständigkeit bei 1.884 sollte kurzfristig zu neuen Höhen führen. Todayrsquos Trading Landscape Um eine Liste der Unternehmen zu sehen, die heute ein Ergebnis erzielen, klicken Sie hier. Für eine Liste dieser weekrsquos Wirtschaftsberichte heraus wegen, klicken Sie hier.